EliteQuant_Excel

Excel量化模型和交易平台

• 平台介绍
• 项目纲要
• 参与开发
• 项目安装
• 开发环境
• 演示案例
• 开发计划

平台介绍

EliteQuant 是一个开源并永久免费的统一量化交易平台，由量化投资者所写并为量化投资者服务。它同时在github 和 码云上开源。

统一这个词有两层意思

• 首先是统一的回测和实盘交易。只需将数据源在回测和实盘间切换即可，最大限度保持策略稳定性和真实性
• 其次，多语言编写的平台在交易结构和绩效评估上是一致的。所以在与其他交易员就策略，想法和绩效方面进行复制和交流就变得非常容易和方便。

EliteQuant 相关项目包括

• 量化投资交易资源汇总
• C++
• Python
• Matlab
• R
• C#
• Excel
• Java
• Scala
• Go
• Julia

项目纲要

EliteQuant Excel是用于定价，投资组合和风险管理的Excel插件工具。它使用QuantLib作为利率产品，CDS，股票和商品的定价引擎。蒙特卡洛引擎将QuantLib扩展到PFE和CVA等应用计算上。

有关更多详情，请查看介绍性博客文章 和 优酷视频。

参与开发

我们欢迎任何形式的贡献，包括发现问题，发送代码块，或创建拉请求。通过共享代码架构，这还会帮助使用其他语言的交易者。

项目安装

不需要安装，直接下载Compiled.zip 文件并解压使用。

####运行编译好的可执行文件

下载位于项目根目录下的文件Compiled.zip。启动Excel并从解压文件的位置打开EliteQuantExcel-addin-x86.xll或EliteQuantExcel-addin-x64.dll。一个名为EliteQuant的功能区选项卡应该显示出来。所有函数以eq开头，例如，调用Excel函数eqtimetoday（）它将返回今天的日期。在演示下拉菜单中有Black-Scholes和市场历史数据工作簿。

####运行源代码

（1）将boost，编译的QuantLib和swigwin放在文件夹 D:\workspace 中。如果使用不同的路径，则必须相应地更改项目引用路径。

（2）下载并编译项目。

（3）从Excel中打开xll文件，功能区将显示出来。

开发环境

以下是我们正在使用的环境

• boost c ++库v1.6.5
• QuantLib c ++库v1.11
• Swig Windows 3.0.12
• Microsoft Visual Studio 社区免费版 2017
• Microsoft .Net框架4.7（您可能需要将其降级以符合您的机器要求）
• Microsoft Office Excel Professional Plus 2016

演示案例

Black-Scholes 模型

历史数据

开发计划