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EliteQuant / EliteQuant_RRApache-2.0

全球首个基于R的量化投资回测和实盘交易开源平台。 它提供一致的回测及实时交易解决方案。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,多线程并发式, 服务器/客户端架构和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它遵循与其他EliteQuant产品线相同的结构和绩效评估值,这使得与使用其他语言的交易者分享变得更容易。
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elitequant 最后提交于 2017-12-04 14:40 修改开发环境
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EliteQuant_R

R语言量化投资交易平台


平台介绍

EliteQuant 是一个开源并永久免费的统一量化交易平台,由量化投资者所写并为量化投资者服务。它同时在github码云上开源。

统一这个词有两层意思

  • 首先是统一的回测和实盘交易。只需将数据源在回测和实盘间切换即可,最大限度保持策略稳定性和真实性
  • 其次,多语言编写的平台在交易结构和绩效评估上是一致的。所以在与其他交易员就策略,想法和绩效方面进行复制和交流就变得非常容易和方便。

EliteQuant 相关项目包括

项目纲要

EliteQuant_R 是全球首个基于R的回测和实盘交易开源平台。 它提供一致的回测及实时交易解决方案。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,多线程并发式, 服务器/客户端架构和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它遵循与其他EliteQuant产品线相同的结构和绩效评估值,这使得与使用其他语言的交易者分享变得更容易。

参与开发

我们欢迎任何形式的贡献,包括发现问题,发送代码块,或创建拉请求。通过共享代码架构,这还会帮助使用其他语言的交易者。

如何贡献代码

  1. 克隆源文件
  2. 从RStudio菜单中选择File/Open Project 文件 source/EliteQuantR/EliteQuantR.Rproj
  3. 进行更改
  4. 从RStudio菜单中,Build/Build and Reload 加载项目库
  5. 拉取请求合并更改到码云

项目安装

  1. 克隆或下载项目
  2. 打开RStudio,安装一些第三方库
    install.packages("R6")
    install.packages("Quandl")
    install.packages("tcltk2")
    install.packages("rzmq")
    install.packages("PerformanceAnalytics")
    
  3. 从RStudio菜单Tools/Install Packages/Install from下拉菜单中选择Package Archive File,然后浏览到source/EliteQuantR_0.1.0.tar.gz

回测

配置 strategy 目录下的 config_backtest.yaml

  • ticker: 为您感兴趣的股票期货等
  • datasource: 历史数据来源
  • hist_dir: 为本地历史数据目录
  • output_dir: 回测结果输出目录

其中回测现有数据来源接口为

  • Quandl
  • 本地CSV

更多的数据源将在稍后添加。要运行回测示例,请在RStudio中执行

library(EliteQuantR)
setwd('D:/Workspace/EliteQuant_R/strategy')   # 你的解压目录
source('moving.average.cross.strategy.R')
mystrat <- MovingAverageCrossStrategy$new('AMZN')
engine <- BacktestEngine$new(mystrat)
engine$Run()

实盘

配置 server 目录下的 config.yaml

  1. 如果要使用盈透证券,请打开盈透证券交易平台(TWS),进入菜单File / Global Configuration / API / Settings,勾选“Enable ActiveX and Socket Client”,取消选中“Read-Only API”
  2. 在配置文件中,将帐户ID更改为您自己的; 盈透证券账户ID通常可以在TWS窗口的右上方找到。
  3. 如果您使用CTP,请相应地更改您的经纪账户信息和ctp地址。
  4. 分别为log_dir 和 data_dir创建文件夹。前者记录运行日志,而后者保存分时数据
  5. 运行eqserver.exe

最后,在RStudio中执行以下命令进入实盘

setwd('D:/Workspace/EliteQuant_R/server')   # 你的解压目录
LiveEngine()

Live Demo

盈透证券 是零售交易商中最受欢迎的经纪商。 Quantopian,Quantconnect等许多零售交易平台都是支持IB的。如果您没有IB账户,但想要试用,他们提供模拟账户edemo与密码demouser。只需下载TWS交易者工作站并使用此演示帐户登录。请注意,每次使用模拟账户登录交易平台时,账户ID都会发生变化,因此您必须相应地更改EliteQuant配置文件。

CTP 是中国期货市场的实际标准,包括商品期货和金融期货。他们还提供免费模拟账户SimNow。注册后,您将获得帐户,密码,brokerid,以及市场数据和交易经纪地址。将其替换EliteQuant配置文件相应位置。

开发环境

以下是我们正在使用的环境

  • Windows 10
  • R v3.4.1
  • RStudio v1.0.153

项目结构

回测框架

回测框架

实盘框架

实盘框架

代码结构

代码结构

开发计划

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