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C/C++高频量化投资交易平台。基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。 展开 收起

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README.md 5.28 KB

EliteQuant_Cpp

C/C++高频量化投资交易平台


平台介绍

EliteQuant 是一个开源并永久免费的统一量化交易平台,由量化投资者所写并为量化投资者服务。它同时在github码云上开源。

统一这个词有两层意思

  • 首先是统一的回测和实盘交易。只需将数据源在回测和实盘间切换即可,最大限度保持策略稳定性和真实性
  • 其次,多语言编写的平台在交易结构和绩效评估上是一致的。所以在与其他交易员就策略,想法和绩效方面进行复制和交流就变得非常容易和方便。

EliteQuant 相关项目包括

项目纲要

EliteQuant_Cpp是基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。

参与开发

我们欢迎任何形式的贡献,包括发现问题,发送代码块,或创建拉请求。通过共享代码架构,这还会帮助使用其他语言的交易者。

项目安装

不需要安装,直接下载代码并使用。

最简单的方法是从项目根目录下载并编译compiled.zip。然后运行名为eqsever.exe的程序。在运行此可执行文件之前,需要修改几个配置设置。默认情况下,程序从相同的目录中读取config.xml。因此打开配置文件

  1. 如果要使用盈透证券,请打开盈透证券交易平台(TWS),进入菜单File / Global Configuration / API / Settings,勾选“Enable ActiveX and Socket Client”,取消选中“Read-Only API”
  2. 在配置文件中,将帐户ID更改为您自己的; 盈透证券账户ID通常可以在TWS窗口的右上方找到。
  3. 如果您使用CTP,请相应地更改您的经纪账户信息和ctp地址。
  4. 分别为log_dir 和 data_dir创建文件夹。前者记录运行日志,而后者保存分时数据

盈透证券 是零售交易商中最受欢迎的经纪商。 Quantopian,Quantconnect等许多零售交易平台都是支持IB的。如果您没有IB账户,但想要试用,他们提供模拟账户edemo与密码demouser。只需下载TWS交易者工作站并使用此演示帐户登录。请注意,每次使用模拟账户登录交易平台时,账户ID都会发生变化,因此您必须相应地更改EliteQuant配置文件。

CTP 是中国期货市场的实际标准,包括商品期货和金融期货。他们还提供免费模拟账户SimNow。注册后,您将获得帐户,密码,brokerid,以及市场数据和交易经纪地址。将其替换EliteQuant配置文件相应位置。

开发环境

以下是我们正在使用的环境

  • Windows上的Visual Studio 2017社区版
  • Linux上的CodeLite 11.0.6

Visual C ++是Windows上流行的IDE。 CodeLite是一个免费的Linux IDE,在用户体验方面非常接近Visual Studio。其他的选择是CLION,CMake等。

项目结构

微服务

服务 协议 端口 捆绑还是连接
MarketData PUB 55555 Y
Brokerage PAIR 55556 Y
DataManager/BarAggregator PUB 55557 Y
TickRecording SUB 55555 N
DataBoard SUB 55555 N
ApiServer PAIR 55556 N
ApiServer SUB 55557 N
ApiServer PAIR 55558 Y

消息协议

消息由字符“|”来分割。例如

  • 新的市价单:o|MKT|AAPL STK SMART|100
  • 新限价订单:o|LMT|AAPL STK SMART|100|170.00
  • 分时数据:AAPL STK SMAR|时间|数据类型|价格|大小|深度

以下是消息类型:

  • k:分时数据
  • p:最后的价格
  • z:最后交易量
  • o:新订单
  • c:取消订单
  • s:订单状态
  • n:持仓查询
  • m:一般信息
  • b:K线
  • h:历史数据
  • e:测试消息

交易品代码

在EliteQuant中,一个交易品通过其完整代码Full Symbol来识别,完整代码由空格隔开的字符组成。一般模式是“本地代码 交易品类别 交易所 乘数”

  • 股票:SPY STK SMART
  • 期货:ESZ7 FUT GLOBEX 50
  • 外汇:EUR.USD CASH IDEALPRO
  • 外汇期货:6BU1 FUT GLOBELX
  • 期权:GOOGL_140920P00535000 OPT SMART 100
  • 期货期权:EWQ4_C1730 FOP GLOBEX 50

代码结构

代码结构

开发计划

  • QT 图形界面: 现在暂时是命令端执行;计划加入用户界面支持。

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